Теперь разбогатеем: создан алгоритм для точного прогноза цен акций

Учёные разработали новый алгоритм для прогноза цен акций. Метод значительно повышает точность прогнозов и требует меньше вычислительных мощностей, чем существующие решения.

Точнее прогнозировать цены акций и их волатильность, позволит новый алгоритм, который создали учёные факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Метод повышает точность прогнозов в 65 % случаев. При этом он требует меньше компьютерных мощностей, чем многие существующие решения, пишет издание Naked-science.

Разберёмся, зачем это нужно. Представьте, что вы хотите вложить деньги в акции. Чтобы принять верное решение, важно понимать, как может измениться цена в ближайшее время. Но сделать такой прогноз непросто. На цену влияют самые разные факторы: важные новости, действия других инвесторов, новые технологии, неожиданные события.

Из‑за этого цены прыгают то вверх, то вниз, и уловить закономерность бывает очень сложно. Старые методы либо требовали долгой настройки под каждую ситуацию, либо давали прогнозы, которые не работали на практике.

Как учёные решили эту задачу? Они предложили использовать вейвлет‑преобразования - специальный математический инструмент. Он помогает «расчленить» график цен на отдельные части и отделить важные сигналы от случайных колебаний, «шума».

Чтобы проверить метод, исследователи взяли реальные данные по 89 финансовым активам - это акции крупных компаний и криптовалюты. Они проанализировали средние дневные цены и волатильность, рассчитанную по данным с шагом в пять минут.

Затем активы разделили на группы (кластеры) и выбрали самые показательные примеры в каждой группе. На них учёные протестировали разные способы прогнозирования:

Всего было проверено более 200 тысяч вариантов настроек моделей.

Что показал новый алгоритм? В отличие от старых методов, он не опирается на заранее заданные параметры. Вместо этого он постоянно обновляет настройки и учитывает сразу несколько типов отклонений в данных. Благодаря этому модель лучше подстраивается под изменения на рынке.

Результаты получились такими. На данных о средних дневных ценах метод занял второе место, немного уступив самому простому прогнозу, но обойдя все остальные методы по точности. Для данных о волатильности результаты были менее однозначными, но в сочетании с вейвлет‑преобразованиями метод часто давал лучший или почти лучший прогноз.

Хотя метод тройной поправки не всегда даёт наилучший результат для каждого конкретного ряда, он стабильно показывает хороший прогноз для большинства случаев,

- поясняет научный сотрудник Научно‑учебной лаборатории моделей и методов вычислительной прагматики ФКН НИУ ВШЭ Вячеслав Маневич.

Почему это важно? Даже небольшое улучшение точности прогноза может принести ощутимую прибыль, особенно если речь идёт о крупных инвестициях. В будущем учёные планируют научить систему автоматически выбирать лучшие способы «фильтрации шума», а также расширить метод для долгосрочных прогнозов — не только для биржи, но и для других сфер, например, энергетики или медицины.

Что это даст обычному человеку, спросите вы. Новый метод поможет повысить доходность пенсионных накоплений и вкладов, так как фонды и банки смогут эффективнее инвестировать средства. Кроме того, более точные прогнозы на бирже сделают инвестиции доступнее и безопаснее для частных лиц,  даже для тех, кто только начинает разбираться в финансах.